Après 12 années d'existence, la plate-forme grand public d'affinitiz n'a pas pu atteindre l'équilibre financier et va malheureusement fermer ses portes le 30 avril 2014. Pour plus d'information, merci de vous référer à cet article de blog.
avr.
24

"Stock market volatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-state switching approach "

  • Par khaliliou le
  • Dernier commentaire ajouté

Forthcoming inEMERGING MARKETS REVIEW

W. Chkil, C. Aloui, O. Masood and J. Fry

Accepted Manuscript available on Sciendirect.


3 commentaires

quand sera l'article soumis en pdf sur le site pour le lire. merci

  • Par aicha ghariani le

a propos de la version finale de ce papier

  • Par khaliliou le

Merci, pour l'inérêt porté à la lecture de cet article. En fait, le papier est désormais disponible sur le site de la revue via sciendirect.


Emerging Markets Review, Volume 12, Issue 2, June 2011, Page IFC

Stock market volatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-state switching approach


Emerging Markets Review, In Press, Accepted Manuscript, Available online 19 April 2011

Chkili Walid, Aloui Chaker, Omar Masood, John Fry


Question about the econometric code

  • Par Moldovan Maxim le

Dear Mr. Chaker,


My name is Moldovan Maxim. I'm doing my Master Degree in Finance and Banking (DOFIN) at the Academy of Economic Studies form Bucharest, Romania.


I read you paper: "Stock market volatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-state switching approach", a very interesting paper about the dynamic linkage between stock price volatility and exchange rate changes. I would like to apply the methodology used in your paper to study the same issue for Romania and other neighbours from ECE region for my master dissertation.


I would be very grateful if you could provide me some support about the econometric codes for MS-EGARCH model and augmented MS-EGARCH model (with variable transition probabilities). Is it possible to receive the econometric code that you used to generate the results form your paper and compare them with my results?


Respectfully,


Moldovan Maxim


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